Риск-менеджмент

Повышение квалификации с выдачей удостоверения.
Слушатели приобретают компетенции в области теории и практики управления рисками в организации; навыки работы в сфере организации системы управления рисками в организации.

Для слушателей предусмотрена выдача нормативного материала.

Программа:

1. Определение понятия «Риск». Что такое риски. Отличие рисков от угроз. Современная теория риск - менеджмента: основные этапы развития. Международные и российские стандарты риск-менеджмента. Основные типы рисков и описание событий, приводящих к риску.

2. Роль риск-менеджмента в деятельности компании. Риски в современной жизни. Роль риск - менеджмента в системе целеполагания. Мотивация интереса к риск-менеджменту.

3. Риск менеджмент в договорной работе. Риски, связанные с персоналом Компании.

4. Матрица структуры рисков. Предпринимательские риски;

5. Психология и культура принятия решений. Принципы построения и функционирования корпоративной системы управления рисками (служба управления рисками, распределение ответственности и регламенты риск - процессов). SWOT-анализ. Применение инструмента SWOT-анализ, при работе с персоналом. Методика T.E.M.P.L.E.S. Основные инструменты работы по управлению рисками. Прогнозирование рисковых событий. Оценка рисков. Качественный и количественный анализ рисков. Карта рисков, как инструмент анализа рисков. Назначение и структура карты рисков. Как составить карту рисков. Правила составления карты коррупционных рисков. Мозговой штурм. Правила работы. Роль фасилитатора. Реестр рисков – практический инструмент контроля рисковых ситуаций. Правила назначения ключевых индикаторы рисков (KRI) для эффективного контроля. Практикум по расчету опережающих индикаторов рисков.

6. Планирование откликов на риски. Выбор стратегий работы с рисками.

7. Технология построения «Дерева решений». «Теория игр» в системе принятия управленческих решений на предприятии. Риск - аппетит. На что ориентироваться при принятии управленческих решений. Понятие «толерантность к риску». Риски с «нулевой» толерантностью. Обеспечение прослеживаемости, воспроизводимости и верификации процесса и результатов. Митигация рисков. Осуществление мероприятий по митигации рисков. Риск-менеджмент в личной жизни. Технологии разработки противорисковых мероприятий. Инструмент Диаграмма «Галстук - бабочка». BANI- мир – нелинейный мир. Что это значит? Инструменты работы с причинно – следственными связями.

8. Оценка риска инвестиций
Виды инвестиционных рисков. Показатели доходности и риска при инвестировании в ценные бумаги. Риск инвестиций.
Методы оценки риска. Рассматриваются с конкретными примерами и реализацией в Excel три основные группы методов:
- в условиях определенности ЛПР (лицо, принимающее решение) знает исходы и последствия любой альтернативы. В этом случае для учета и минимизации рисков используются коррекция ставки дисконтирования, метод сценариев, анализ чувствительности проекта к влияющим факторам;
- в условиях частичной неопределенности ЛПР знает вероятности исходов и последствий любой альтернативы. Используются метод построения деревьев решения, метод концепции рисковой стоимости VAR (value at risk) и метод имитационного моделирования Монте-Карло;
- в условиях полной неопределенности ЛПР НЕ знает вероятности исходов и последствий любой альтернативы. Используются экспертные методы (критерии оптимальности Вальда, Лапласа, Гурвица, Сэвиджа и др.).

9. Риск инвестиционных портфелей
Инвестиционные портфели. Доходность и риск инвестиционного портфеля.
Принципы формирования инвестиционных портфелей: диверсификация портфеля активов, оптимизация соотношения риск-доходность, ликвидность активов, использование эффективных методов управления инвестиционным портфелем. Коэффициент Шарпа.
Диверсификация портфеля инвестиций. Эффективный и оптимальный инвестиционные портфели. Теория инвестиционного портфеля минимального риска Г. Марковица.
Определение оптимального инвестиционного портфеля с использованием программы Поиск решения Excel.